Data & Analytics
Unser Scope
Unsere Data Services decken die gesamte Datenwertschöpfungskette für strukturierte Produkte ab – von der Validierung bei Emission und Stammdatenpflege über Lifecycle Monitoring bis hin zu unabhängiger Bewertung und Market Intelligence. Dabei kombinieren wir proprietäre Dateninfrastruktur mit automatisierten Prozessen und fundierter Produktexpertise, um eine konsistente, hochwertige und ökonomisch korrekte Datenbasis sicherzustellen. So reduzieren wir operative Komplexität, erhöhen die Datenqualität und schaffen die Grundlage für belastbare Analysen, Risikomanagement und regulatorisches Reporting.
Data Maintenance
LPA bietet umfassende Data-Maintenance-Services, die auf jahrzehntelanger Expertise im Bereich Referenzdaten und Lifecycle-Management für strukturierte Produkte basieren. Der Service stellt Genauigkeit, Konsistenz und wirtschaftliche Integrität entlang der gesamten Produktdatenkette sicher – von der Validierung bei Emission bis hin zum fortlaufenden Lifecycle-Monitoring.
Im Zentrum des Services steht die proprietäre Datenbank für strukturierte Produkte von LPA, die von einem spezialisierten Team aus Structured-Products-Experten gepflegt und kontinuierlich erweitert wird. Durch die Kombination aus automatisierten Prozessen, proprietären Systemen und tiefem Produktverständnis bietet LPA eine End-to-End-Abdeckung für die Validierung, Anreicherung und Verwaltung von Referenz- und Marktdaten. Die Datenbank umfasst Millionen von aktiven und historischen Produkten aus europäischen Märkten und bildet die Grundlage für Lifecycle-Monitoring, Analysen und Reporting.
Data Maintenance und Datenverarbeitung
Die Data Maintenance stellt sicher, dass strukturierte Produktdaten vom Zeitpunkt der Emission an korrekt, vollständig und wirtschaftlich konsistent sind und während des gesamten Produktlebenszyklus zuverlässig bleiben. Jede neue Emission wird unabhängig gegen die proprietäre Datenbank für strukturierte Produkte von LPA validiert.
Produkte werden anhand ihrer exakten wirtschaftlichen Auszahlungsstruktur klassifiziert – und nicht anhand von Marketingbezeichnungen der Emittenten. Dadurch wird eine präzise Produkttypidentifikation sowie konsistente Referenzdatensätze für Lifecycle-Monitoring und Analysen ermöglicht.
Inhouse-Verarbeitung, Produktklassifizierung und Datenkontrollen
Die Pflege statischer Daten sowie Produktaktualisierungen erfolgen über proprietäre Inhouse-Systeme, die speziell für strukturierte Produkte entwickelt wurden. Mehr als 3.000 Produkttypen werden anhand ihrer wirtschaftlichen Payoff-Logik klassifiziert, wodurch eine emittentenunabhängige Vergleichbarkeit und flexible Aggregation über verschiedene Produktgruppen hinweg ermöglicht wird.
Validierung, Fehlererkennung und Korrekturen sind direkt in den operativen Workflow integriert und gewährleisten eine skalierbare sowie konsistente Datenqualität über den gesamten Datenbestand hinweg.
Umfassende Datenqualitätsprüfungen
Automatisierte Validierungs- und Plausibilitätsprüfungen werden durch manuelle Prüfungen eines spezialisierten Expertenteams ergänzt. Dadurch wird sichergestellt, dass statische Referenzdaten, Payoff-Logiken und zentrale Produktparameter vollständig, konsistent und korrekt abgebildet sind.
Bei Bedarf werden kritische Datenfelder zusätzlich anhand offizieller Produktdokumentation verifiziert, um eine vollständige Übereinstimmung mit den rechtlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Struktur des Produkts sicherzustellen.
Lifecycle Management
Unser Lifecycle Management Service bietet eine umfassende und unabhängige Lösung für das Management strukturierter Produkte von der Emission bis zur Fälligkeit und kombiniert tiefgehende Produktexpertise mit einer breiten europäischen Marktabdeckung.
Alle Produkte werden kontinuierlich überwacht. Relevante Ereignisse, Anpassungen und Corporate Actions werden laufend identifiziert und verarbeitet, sodass Lifecycle-Informationen innerhalb von CAPMATIX jederzeit korrekt, konsistent und operativ zuverlässig bleiben.
Corporate Action Service
Corporate Actions werden aus der Perspektive strukturierter Produkte verarbeitet und nicht ausschließlich aus Sicht des Underlyings. Dadurch wird sichergestellt, dass Anpassungen korrekt auf Produktparameter wie Strikes, Ratios, Basket-Zusammensetzungen, Fixings oder Gewichtungen angewendet werden.
LPA aggregiert mehrere unabhängige Marktdatenquellen und filtert Corporate-Action-Ankündigungen vor, um ausschließlich für strukturierte Produkte relevante Ereignisse zu identifizieren. Dies ermöglicht eine effiziente Überwachung, eine korrekte Anpassung von Produktparametern und eine konsistente Lifecycle-Verarbeitung über das gesamte Produktuniversum hinweg.
Ein dedizierter Corporate-Action-Kalender sowie ein Frühwarnsystem ermöglichen die proaktive Überwachung anstehender Ereignisse und deren potenzieller Auswirkungen auf Produkte.
Lifecycle Management
Der Service deckt sämtliche lifecycle-relevanten Ereignisse im Universum strukturierter Produkte ab und stellt sicher, dass Änderungen kontinuierlich verarbeitet werden. Dazu zählen Knock-outs, Barrier-Ereignisse, Strike-Anpassungen, vorzeitige Rückzahlungen, Fixings, Coupon-Beobachtungen sowie weitere produktspezifische Trigger, die den Produktstatus, Zahlungen oder den finalen Rückzahlungswert beeinflussen können.
Ereignisse und Anpassungen werden kontinuierlich verarbeitet, sodass Lifecycle-Daten stets aktuell bleiben und operative Prozesse stabil funktionieren, während gleichzeitig manuelle Abstimmungsprozesse minimiert werden.
Spezialisierte Monitoring-Services
Knock / Barrier Watch
Ein dediziertes Monitoring überwacht kontinuierlich Barrieren und Knock-Ereignisse. Annähernde Schwellenwerte oder überschrittene Levels werden frühzeitig erkannt und ermöglichen eine proaktive operative Behandlung sowie ein effektives Exception-Management.
Event Watch / Aftersales Monitoring
Event Watch konzentriert sich auf Post-Emission-Ereignisse wie Fixings, Coupon-Beobachtungstage, Early-Redemption-Trigger sowie weitere zeitkritische Lifecycle-Events. Dadurch wird sichergestellt, dass relevante Ereignisse eng überwacht und zeitnah in den Lifecycle-Daten berücksichtigt werden.
Individuelles Reporting und Near-Time-Benachrichtigungen
Der Service kann durch individuelle Reports sowie Near-Time-Alerts erweitert werden, um zeitkritische Prozesse zu unterstützen und eine frühzeitige Eskalation wichtiger Lifecycle-Ereignisse zu ermöglichen.
Zur Sicherstellung der Datenqualität überprüft das proprietäre Kontrollframework von LPA Lifecycle-Ereignisse, Preisniveaus und strukturelle Änderungen über mehrere Marktdatenquellen und Quote-Feeds hinweg. Diese systematische Verifikation hilft, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zuverlässige Lifecycle-Daten für nachgelagerte Systeme sicherzustellen.
IBT Services
LPA bietet eine umfassende IBT-Lösung für exotische und standardisierte Produkte – sowohl als automatisierte Lösung als auch als Managed Service. Unsere Technologie deckt den gesamten Lebenszyklus strukturierter Produkte ab: von der vollautomatischen Erstellung und Integration über Connexor bis hin zu Monitoring, Fehlerbehandlung und Reporting.
Dank tiefgreifender Branchenexpertise und technischer Exzellenz ermöglichen wir eine skalierbare, regelkonforme und vollständig integrierte IBT-Verarbeitung, die sich flexibel an Ihre Systemlandschaft und Anforderungen anpasst.
Unsere IBT-Services richten sich an Banken, die ihre Prozesse im Bereich strukturierter Produkte automatisieren, absichern und effizient aufstellen möchten – national wie international.
On-Demand IBT-Erstellung
Ermöglicht die Erstellung von IBTs als Managed Service für exotische Produkte auf Basis beliebiger Quellen mit allen relevanten Informationen
Automatisierte IBT-Erzeugung
Automatisiert die Generierung von IBT-Dateien inklusive Integration mit der Connexor API – für durchgängige und effiziente Prozesse.
Erweiterte IBE-Funktionalität
Umfasst die Erstellung von IBEs mit optionaler Nutzung unseres internen Lifecycle-Monitoring-Services inkl. Reporting neuer Funktionen wie „No-Call Events“.
IBT-Consulting Services
Unterstützt mit fachlicher Beratung, etwa zur Validierung und Prüfung der Korrektheit von IBT-Dateien – präzise und zuverlässig.
Proaktives Monitoring & Fehlerbehandlung
Sorgt für nahtlose Abläufe durch proaktives Monitoring der Datenflüsse, direkte Fehlerbehandlung mit Connexor sowie zeitnahe Kundenberichte bei IBE/IBT-Prozess- oder Datenproblemen.
Expertenwissen & Branchenführerschaft
Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit IBT-Datenformaten und internationalen Bankprojekten – LPA ist ein bewährter Partner der globalen Finanzindustrie.
Schnittstellen & regulatorische Dokumente
Unterstützt durch bereits implementierte Schnittstellen und datenbasierte Erstellung regulatorischer Dokumente wie Term Sheets, Fact Sheets oder KIDs.
Innovationskraft durch SIX-Partnerschaft
Gemeinsam mit SIX entwickelt LPA fortschrittliche Funktionen wie die Unterstützung von OTC-Strukturen oder IBE-Erstellung für Corporate Actions und No-Call Events.
Lifecycle-Abdeckung & Datenkonsistenz
Basierend auf einer proprietären Datenbank für strukturierte Produkte – inkl. vollständiger Lifecycle-Abdeckung für gelistete, OTC- und Private-Placement-Produkte.
Independent Valuation
Der Independent Valuation Service von LPA bietet On-Demand-Bewertungen (End-of-Day) als Service für strukturierte Produkte und stellt dabei eine unabhängige Fair-Value-Berechnung bereit. Die API-basierte Lösung schafft maßgeschneiderte Transparenz in der komplexen Welt der strukturierten Produkten.
Der Service basiert auf einer Pricing-Engine der dritten Generation und nutzt ein Local-Volatility-Bewertungsmodell welches mit einer Monte-Carlo Engine Pfade simuliert. Dieses umfasst out of the box Implementierungen von über 200 komplexen Auszahlungsstrukturen (inkl. Produktfeatures wie Autocallability, Issuer Callability, Quanto u. v. m.) und deckt mehr als 1.000 Underlyings ab – mit Schwerpunkt auf Aktien (EQ) und Devisen (FX).
Fair value
Mit der unabhängigen Fair-Value-Berechnung, von LPA, ist das Risikomanagement von Strukturierten Produkten stets kompetent im Griff. Der Service sorgt für Transparenz in einer komplexen Thematik.
Market Reports
LPA bietet umfassende Market-Intelligence- und Reporting-Services, die auf einer bewertungsfähigen Dateninfrastruktur für strukturierte Produkte basieren.
Dies ermöglicht detaillierte, mehrschichtige Einblicke in strukturierte Produktmärkte über Emittenten, Assetklassen und Basiswerte hinweg – von aggregierten Marktanteilsanalysen bis hin zu nahezu Echtzeit-Analysen von Preisen, Spreads und Performance.
Basierend auf Millionen täglicher Bewertungen und einer breiten europäischen Marktabdeckung liefern die Reports Management-, Sales- und Trading-Teams zeitnahe, datengetriebene Einblicke in Marktdynamiken, Wettbewerbspositionen und Produktperformance.
Management Reports
Strategische Markt-Report mit aggregierten Auswertungen zu Emissionsaktivitäten, Marktanteilsentwicklungen, Produkttrends und Wettbewerbspositionen.
Diese Reports kombinieren konsolidierte Marktübersichten mit Delta-Analysen, um strukturelle Marktveränderungen sichtbar zu machen und neue Entwicklungen über Emittenten, Produkttypen und Assetklassen hinweg zu identifizieren.
Near-Time-Reports für Sales und Trading
Granulare Markt- und Umsatzanalysen, die kurz nach Datenupdates bereitgestellt werden und nahezu Echtzeit-Transparenz über Emittentenaktivitäten, Produktperformance und Underlying-Trends bieten.
Fortgeschrittene Trading-Reports analysieren Spreads, Margen, Quotierungsgrößen, Umsätze sowie Peer-Group-Preisvergleiche auf Basis von Millionen täglicher Bewertungen. Diese Einblicke unterstützen Trading-Desks dabei, Market-Making-Strategien zu optimieren, Pricing-Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und potenzielle Arbitrage- oder Marktchancen zu identifizieren.
Primär- und Sekundärmarkt-Listen
Regulatorisch ausgerichtete, MiFID-konforme Produktlisten, die handelbare und für den Vertrieb geeignete Produkte im Primär- und Sekundärmarkt identifizieren.
Diese Listen bieten transparente Übersichten über strukturierte Produktuniversen und unterstützen Investment-Advisory-Prozesse, Produktauswahl sowie regulatorische Compliance über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.
Broschüre
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und wie wir Banken weltweit unterstützen. Laden Sie unsere Broschüre herunter, um zu entdecken, wie Capmatix Ihr Geschäft optimiert.
nicholas.gurgiel@l-p-a.com
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