LPA Office

»Derivate beinhalten Kontrahentenrisiken, die sich in der Eigenmittelunterlegung und den Risikokosten niederschlagen – damit hat jede Transaktion einen kundenindividuellen Preis.«

Daniel Herzbach, Partner LPA

Kontrahentenrisiken

LPA Risk & Quant Consulting hilft Ihnen, Risiken präzise zu quantifizieren, um diese angemessen steuern und bepreisen zu können. Darüber hinaus unterstützen wir bei der Implementierung regulatorischer und prozessualer Anforderungen in Risikomanagement und Frontoffice.

Unser Ansatz zum Management von Kontrahentenrisiken

Kontrahentenrisiken aktiv steuern

Das Management von Kreditrisiken gehört zum Kern des Bankgeschäfts. Bei Derivaten besteht ebenfalls die Gefahr, dass ein Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Zusätzlich gibt es die Herausforderung, dass das Exposure ex-ante unsicher ist und während der Laufzeit stark schwanken kann. Deshalb gilt es, Kontrahentenrisiken auch im Derivategeschäft adäquat zu messen und bewusst zu steuern.

Unsere Schwerpunkte beim Management von Kontrahentenrisiken:

  • Eigenkapitalunterlegung, insbesondere SA-CCR (standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures)
  • Limitierung und entsprechende Prozesse
  • Risikominderung, z.B. Clearing und bilaterale Besicherung (EMIR)
  • Bepreisung (xVA, CVA, KVA), Steuerung und Hedging der Risiken sowie der Kapitalunterlegung (Exposure-Management)

Wir unterstützen Sie in Projekten wie:

  • Auswirkungsanalysen regulatorischer Änderungen, wie SA-CCR
  • Effiziente und konforme Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Systemen und Prozessen (CRR, MaRisk u.a.)
  • Benchmarking
  • Auswahl und Implementierung von Systemen zur Quantifizierung und Limitierung von Kontrahentenrisiken
  • Optimierung von Limitprozessen und -systemen, z.B. im Hinblick auf die Herausforderungen im elektronischen Handel
  • Validierung von Modellen und Methoden
  • Optimierung der Steuerung Ihrer Kontrahentenrisiken und Umsetzung von Risikominderungstechniken (wie Clearing und bilaterale Besicherung)
  • Unterstützung beim Aufbau von Kompetenzcentern (z.B. xVA Desk) sowie entsprechender Modelle und Infrastrukturen
  • Tools für die Simulation von Exposureverläufen (z.B. PFE)
  • Optimierung der Anreizsteuerung Ihres Derivatevertriebs
  • Entwicklung Exposure-optimierter Produktlösungen für das Kundengeschäft

LPA-Solutions zum Thema
Kontrahentenrisiken

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Wir beraten Sie gerne.

Case Studies zum Thema
Kontrahentenrisiken

Hier finden Sie beispielhafte Projektlösungen,
die durch unsere Beratung und Software-Solutions zum
Geschäftserfolg geführt haben.

Christian Behm
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Ihr Ansprechpartner für
Risk & Quant Consulting

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