»Unsere Mission: Wir ermöglichen es Ihnen, optimale Clearing & Collateral Management Strategien umzusetzen, indem wir Ertrag und Marktzugang optimieren.«

Stefan Lucht, Partner LPA

Clearing & Collateral Management

LPA Risk & Quant Consulting hilft Ihnen, alle internen und externen Prozesse optimal auszugestalten. Damit Sie Ihre Liquidität und Wertpapiere in allen Marktphasen bestmöglich nutzen, und Ihre operativen Abläufe effizient und risikoarm sind.

Unsere Leistungen im Clearing &
Collateral Management

Sicherheitenmanagement für Ihr Derivategeschäft

Clearing und bilaterale Besicherung von Derivaten sind Marktstandard, um das Kontrahentenrisiko aus Derivategeschäften zu verringern. Beide sind integrale Bestandteile der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Die Anforderungen an das Liquiditäts- und Sicherheitenmanagement steigen: Immer mehr OTC-Derivate werden clearingpflichtig. Neben der Variation Margin für nicht-geclearte Derivate treten auch die Initial Margin Anforderungen schrittweise in Kraft.

Herausforderungen der Initial Margin Anforderungen für nicht-geclearte Derivate:

  • Segregation der Sicherheiten
  • Funding-Bedarf für zusätzliche Sicherheiten
  • Implementierung, Validierung und Backtesting von internen Initial Margin Modellen (z.B. ISDA SIMM)
  • Abstimmung mit Kontrahenten über die Höhe der Margin Calls

Wir unterstützen Sie in Projekten wie:

  • Auswirkungsanalysen (z.B. Initial Margin)
  • Fach- und IT-Konzeption und Umsetzung
  • Ermittlung ökonomischer Auswirkungen aus der Ausgestaltung von CSA-Verträgen (Besicherungsanhängen)
  • Auswahl von Clearing-Häusern oder Clearing-Brokern

LPA-Solutions zum Thema Clearing &
Collateral Management

Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Wir beraten Sie gerne.

Case Studies zum Thema Clearing &
Collateral Management

Hier finden Sie beispielhafte Projekte,
die durch unsere Beratung und Softwarelösungen erfolgreich durchgeführt wurden.

Christian Behm
Christian Behm
Ihr Ansprechpartner für
Risk & Quant Consulting

Kontaktformular



Christian Behm
Christian Behm
Ihr Ansprechpartner für
Risk & Quant Consulting
Menü