»EMIR sowie Basel III und IV erfordern großflächige Veränderungen im Kapitalmarktgeschäft: Wir navigieren Sie sicher durch die neuen Anforderungen.«

Christian Behm, Partner LPA

Risk & Quant Consulting

Wir unterstützen Sie dabei, Risiken im Kapitalmarktgeschäft effizient zu steuern und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen optimal zu gestalten.

Unsere Leistungen im Überblick

Neue Anforderungen unkompliziert unter Kontrolle bringen

Die Finanzkrise hat das Risikomanagement von Banken in den Fokus der Aufsicht gerückt. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ / BIS) in Basel hat in diesem Zusammenhang ein Regulierungspaket formuliert, welches die neuen Anforderungen unter dem Namen Basel III bzw. Basel IV subsumiert. Für Kapitalmarktgeschäft und Treasury sind insbesondere neue Anforderungen an Marktrisiken im Handelsbuch (FRTB), Kontrahentenrisiken (SA-CCR), das CVA-Risiko sowie Zinsrisiken im Bankbuch (IRRBB) relevant. Darüber hinaus gilt es weitere aufsichtsrechtliche Anforderungen, wie die neuen MaRisk, zu beachten.

Zusätzlich befindet sich der Markt im Wandel. Einerseits bedeutet die Verfügbarkeit neuer Technologien sowie der Trend zur Digitalisierung neue Möglichkeiten. Andererseits ändert sich die Marktpraxis, besonders deutlich wird dies aktuell an der Einführung eines neuen Systems an Referenzzinssätzen (IBOR Transition).

Eine Konsequenz dieser Veränderungen: umfassende Anpassungen der Steuerung, der Bewertung, der Prozesse und möglicherweise auch der Geschäftsmodelle im Kapitalmarktgeschäft.

Unser Ziel ist es, die verpflichtenden Schritte der Bankenregulierung mit Ihrer Geschäftstätigkeit in Einklang zu bringen. Dies heißt für uns, Opportunitäten in der neuen Realität zu identifizieren und zu realisieren, sowie mit der Neuordnung verbundene Nachteile bzw. Risiken zu minimieren. Dafür analysieren wir die Auswirkungen der regulatorischen Anforderungen auf Ihr operatives Geschäft und erarbeiten mit tiefem Fachwissen sowie langjähriger Branchenkenntnis Konzepte, die eine optimale Neugestaltung Ihrer Prozesse ermöglichen.

Unsere Schwerpunkte im Bereich Risk & Quant Consulting

Auf den folgenden Seiten finden Sie weiterführende Informationen zu unserem Leistungspektrum:

Wir unterstützen Sie in Projekten wie:

  • Auswirkungsanalysen
  • Fach- und IT-Konzeption
  • Implementierung
  • Modellentwicklung und -validierung
  • Bewertungen

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