19. Dezember 2017

EBA startet Konsultation zu FRTB- und SA-CCR-Umsetzung in der EU

Die European Banking Authority (EBA) hat ein erstes Diskussionspapier zu den delegierten Rechtsakten unter der überarbeiteten Capital Requirements Regulation (CRR II) veröffentlicht. Obwohl das EU-Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, bittet die EBA bereits um Feedback zu wichtigen Umsetzungsfragen bis 15. März 2018. Bezüglich des neuen Standardansatzes für Kontrahentenrisiken (SA-CCR) enthält das Diskussionspapier Vorschläge zum Mapping von Derivaten auf die Risikokategorien und zur Berechnung des Supervisory Deltas für Zinsderivate bei negativen Zinsen. Im Zusammenhang mit dem neuen Marktrisiko-Regime (FRTB) befasst sich die EBA u.a. mit der Abgrenzung von Handels- und Bankbuch, Währungs- und Rohstoffrisiken im Bankbuch, Liquiditätshorizonten im internen Modell, Anforderungen an Backtesting und P&L-Attribution sowie Stressszenarien für nicht-modellierbare Risikofaktoren.

Außerdem enthält das Diskussionspapier eine Roadmap für die Erstellung der technischen Regulierungsstandards (RTS) und Guidelines, nachdem die CRR II verabschiedet wurde. Die EBA möchte den Fokus zunächst auf die RTS zu SA-CCR legen, da diese Regeln bereits kurz nach Veröffentlichung der CRR II in Kraft treten sollen. Weiterhin haben die Fragen zum FRTB-IMA für die EBA Priorität.

Nähere Informationen sowie das Diskussionspapier finden Sie hier: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-discussion-paper-on-eu-implementation-of-the-revised-market-and-counterparty-credit-risk-frameworks

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