Risiko-Services

Wir von LPA unterstützen dich in verschiedenen Aspekten des Risikomanagements, von der Strategie- und Modellentwicklung bis hin zu regulatorischen Anforderungen.

Risikomanagement ist eine Kernfunktion für alle Finanzinstitute. Während einige Risiken wohldefiniert und reguliert sind, treten andere unerwartet auf. Dies ist auf ein dynamisches technisches und geschäftliches Umfeld zurückzuführen, in dem sich verschiedene Risiken, wie z. B. Cyber-Risiken, schnell entwickeln. Finanzinstitute müssen daher angemessen gerüstet sein, um Risiken besser zu erkennen, neue Risiken zu managen und zu beurteilen, wie sie am besten auf einer unternehmensweiten Basis mit Risiken umgehen.

Unsere Risiko- und Portfolio-Engines messen und quantifizieren verschiedene Risiken und können bestehende Risikofunktionen nachhaltig entlasten. Durch die Entwicklung und Implementierung von Standard- oder KI-gesteuerten Modellen, neuen Risikoansätzen und vielem mehr bleiben wir an der Spitze des innovativen Risikomanagements.

Wir decken das gesamte Spektrum der Risikounterstützung ab. Dabei haben wir uns in den letzten Jahren auf die folgenden regulatorischen, quantitativen und qualitativen Themen konzentriert.

Unsere Services

Digitale Risikotransformation und Unterstützung bei Risikoveränderungen, einschließlich 24/7-Kreditmodellierung und Basel 4.
Risikostrategie und strategisches Risikomanagement.
Risikokultur und Governance zur Anpassung an digitalisierungsbedingte Geschäftsveränderungen.
Kapitalmanagement – Optimierung und Planung
ESG-Risikomanagement einschließlich Berichterstattung und Gap-Analyse.

Marktrisiko, z.B. FRTB-SA, FRTB-IMA, IRRBB, FX-Risiko und automatisierte FX-Absicherung, Zinsrisiken (IBOR-Reform), Clearing und Sicherheitenreformen.
Kreditrisiko, z.B. Risikoveränderung, Kapitalmanagement, SA-CCR, CVA, CXA, Modellverbesserungen, AI-Modell-Upgrade.
Operationelles Risiko, z.B. betriebliche Ausfallsicherheit, Datenmanagement, Governance, Standardansätze.
Liquiditätsrisiko, z.B. LCR, NSFR, oder ILAAP.

Risikomanagement für Unternehmen, einschließlich Aggregation, Integration und Zuweisungen.
Modellvalidierung einschließlich KI-Modellvalidierung, automatisierte Ausreißererkennung und Definition moderner Modellentwicklungsansätze und -plattformen.
Unabhängige Preisgestaltung für lineare und nicht-lineare Produkte (für über 70 verschiedene Derivate).