Aus der Capital Requirement Regulation (CRR), dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), den Solva-Vorschriften sowie der Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) ergeben sich weitreichende Meldepflichten für Fondsgesellschaften.
Jetzt kontaktierenDie aktuelle Capital Requirement Regulation (CRR-II) ist seit dem 30. Juni 2021 in Kraft. Darin sind u.a. zwei wichtige Neuerungen enthalten, die vor allem Asset Manager betreffen: 1. die Pflicht zur vollständigen, exakten Durchsicht aller Investmentfonds und 2. die vorgeschriebene Zertifizierung der Berichte durch einen Wirtschaftsprüfer.
Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) regelt die staatliche Aufsicht der in Deutschland tätigen Pensionsfonds und Versicherungen. Die daraus resultierenden Meldevorgaben zielen auf die andauernde Erfüllbarkeit von Verträgen sowie den Schutz der Kunden.
Die Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) des Bundesministeriums der Finanzen definiert erweiterte Meldepflichten für Finanzdienstleister und Kreditinstitute.
Die Geltungsbereiche dieser Verordnungen und Gesetze überschneiden sich mehrfach und stellen jeweils hohe Anforderungen an die Korrektheit und Nachvollziehbarkeit aller Daten und Kalkulationen.
Die integrierte Plattform-Lösung von Capmatix Regulations deckt sämtliche Komponenten des CRR II -, VAG-, Solva- und GroMiKV-konformen Reportings ab.
Abbildung der jeweiligen Vorgaben von BaFin, EIOPA und BVI
Integration aller relevanten Daten aus Data-Warehouse- oder Fondsbuchhaltungs-Systemen sowie von Drittsystemen; Akzeptanz kundenspezifischer Formate
Exakte Klassifikation nach Risikogewicht, Forderungsklasse, Bonitätsstufe/Ratings, Exposure und Eigenkapital-Abzugspositionen
Import und Export von VAG-Datenblättern, Ziel- und Drittfonds und Eigenanlagen der Versicherer
Sicherer Datenzugriff über Browser
Regelbasierte Klassifizierung der Fondsbestände und Direktanlagen gemäß CRR-Forderungsklassen und VAG-Anlagekategorien; Ableitung von Risikogewichten
Erfassung, Bemessung, Gewichtung und Anzeige von Krediten im Geltungsbereich der GroMiKV
Optimierung der Rating-Allokation; Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit durch Reportübersicht und Plausibilitätsprüfung
Integration externer Bestände sowie von Zielfonds über Bestandsdaten, VAG Datenblätter und Datenprovider (WM und Morningstar)
Lückenlose Nachvollziehbarkeit sämtlicher Daten und Berechnungen
Qualitätsprüfung der Daten durch Konsistenz- und Plausibilitätschecks
Schnelle Plausibilisierung bei Nachfragen seitens Banken oder Versicherungen
Nachweis regulatorischer Korrektheit durch Reporting an KAG und Investoren
Fachliche Kooperation und enge Abstimmung mit Ihren Wirtschaftsprüfern hinsichtlich CRR II Artikel 132 ff
Wartungsvertrag zur Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und Auslegungen
Mehrstufiger Klassifikationsprozess zur maximalen Reduzierung der Restwerte
Optimierte Rating-Allokation für Wertpapiere und Emittenten durch Agentur-Ratings und qualifizierte interne Ratings
Mehrfache Durchsicht der Zielfonds für maximale Transparenz
Nachweislich optimale Ausweisung entsprechend den regulatorischen Vorschriften