Nos modèles de prix sont régulièrement évalués : par leur manière de valoriser

L’une de nos forces est la valorisation des produits financiers complexes et l’évaluation de nombreux scénarios de marché. Captano fait appel à des modèles propriétaires développés par nos soins. Ces modèles sont constamment mis à jour afin de nous assurer d’être toujours en conformité avec les marchés.

• Les modèles FX sont basés sur les modèles de Block-Scholes et de Heston
• Les modèles de Black, de taux linéaire ou de réplication, sont utilisés pour les dérivés ‘non-path dependant’
• En ce qui concerne les dérivés ’path dependant’, les annulations et les droits d’accès, nous utilisons soit un LIBOR market model étendu, soit le cross-currency LIBOR market model
• Les algorithmes basés du Monte-Carlo rendent possible la valorisation de tous les flux de trésorerie lié à un taux d’intérêt ou de change

Pour de plus amples informations, nous vous suggérons de vous référer aux documents ci-dessous: