Marktrisiken managen bedeutet für uns: Ihr Geschäftsmodell gegen negative Einflüsse abzusichern.

Zukünftiger Änderungsbedarf in der Modellierung der Kapitalanforderungen für das Marktrisiko erfordert weitreichende Anpassungen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Geschäftsmodell bei der Umsetzung im Fokus steht.

Unsere Themenschwerpunkte im Bereich Marktrisiko sind:

  • Marktpreisrisiko im Handelsbuch (FRTB, BCBS 352)
  • Marktpreisrisiko für das Kontrahentenrisiko (CVA Risk Capital Charge, BCBS 325)
  • Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB, BCBS 368)

Nutzen Sie unsere langjährigen Erfahrungen bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und der Implementierung quantitativer Modelle. Sie profitieren dabei von unseren umfangreichen Kenntnissen des Kapitalmarktgeschäfts. Die hilft Ihnen nicht nur, die Implikationen auf Ihr Geschäftsmodell umfassend zu verstehen, sondern auch sich optimal in der neuen Situation zu positionieren. Wir unterstützen Sie dabei im Rahmen von umfassenden Projekten bei der Konzeption von IT Systemen und Geschäftsprozessen. Außerdem sind wir der richtige Ansprechpartner für die Umsetzung von Spezialthemen wie der Modellierung von Sensitivitäten für komplexe Finanzinstrumente und der Entwicklung alternativer Hedging-Strategien.

Unsere Berater unterstützen Sie in Projekten wie

  • Auswirkungsanalysen regulatorischer Anforderungen auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten und Unterstützung bei der Entwicklung einer neuen Zielstruktur
  • Unabhängigen Analysen der Kapitalanforderungen sowie Identifikation von Haupttreibern und Einsparpotentialen in einem sich ändernden regulatorischen Umfeld
  • Entwicklung, Implementierung und Integration der geänderten Marktrisikomodelle

Die Zeichen stehen auf Standardisierung

Einige wichtige Kernpunkte der neuen Anforderungen im Marktrisiko sind:

  • Verpflichtende Implementierung der Standardansätze für alle Institute unabhängig von der Verwendung interner Modelle; Offenlegung der Ergebnisse in Diskussion
  • Einführung von Mindestkapitalanforderungen (Capital Floors) basierend auf entsprechendem Standardansatz bei Verwendung von internen Modellansätzen
  • Sensitivitätsbasierte Methodik in den Standardansätzen nach FRTB und CVA Risk Capital Charge