Kontrahentenrisiken managen bedeutet für uns: Risiken bewusst zu steuern.

Management von Kontrahentenrisiken: Die richtigen Risiken eingehen.

Das Management von Kreditrisiken gehört zum Kern des Bankgeschäfts, und auch bei Derivatetransaktionen besteht die Gefahr, dass ein Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das heißt nicht, dass keine Derivategeschäfte abgeschlossen werden sollten, um Risiken zu vermeiden. Stattdessen gilt es, Kontrahentenrisiken bewusst zu steuern. Zu einer solchen Steuerung gehören im Risk and Quant Consulting die Vermeidung und Limitierung von nicht gewünschten Risiken, Diversifikation und Hedging von bestehenden Risiken sowie das Setzen der richtigen Anreize für Ihren Derivatevertrieb.

Beim Umgang mit Kontrahentenrisiken sind auch regulatorische Anforderungen u.a. durch Basel III zu beachten. Neben der Ermittlung von bonitätsabhängigen Risikogewichten über den Standard- oder IRB-Ansatz besteht bei Derivategeschäften eine weitere Herausforderung in der Berechnung des Exposures. Hierzu wird im Rahmen der CRR II ein neuer Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR) eingeführt. SA-CCR bildet das Potential Future Exposure (PFE) sehr viel realitätsnäher ab als die bisherigen nicht-modellbasierten Ansätze, dies geht allerdings mit einer höheren Komplexität in der Berechnung und höheren Datenanforderungen einher.

Unsere Berater unterstützen Sie in Projekten wie

  • Optimierung der Steuerung Ihrer Kontrahentenrisiken
  • Auswirkungsanalyse und anschließender Umsetzung kommender regulatorischer Änderungen wie SA-CCR
  • Auswahl und Implementierung von Systemen zur Quantifizierung von Kontrahentenrisiken

LPA Risk & Quant Consulting hilft Ihnen, nur die Risiken einzugehen, die Sie eingehen wollen – natürlich unter Beachtung sämtlicher regulatorischer Anforderungen.