Risiken korrekt zu bewerten und
zu quantifizieren bedeutet für uns:
Ihr Geschäft heute für die Zukunft zu sichern.

Risiken kompetent und exakt bewerten.

LPA kombiniert eine einzigartige quantitative und regulatorische Fachkompetenz mit einer umfangreichen Kenntnis des Kapitalmarktgeschäfts. Mit Risk and Quant Consulting von LPA machen Sie Ihr Unternehmen fit für aktuelle und künftige regulatorische Anforderungen und sichern Ihre Ertragskraft im Kundengeschäft.

Mit Basel III werden weitere Spezifikationen für das Derivategeschäft, insbesondere der neue Standardansatz für das Kontrahentenrisiko (SA-CCR), eingeführt. Unsere Berater entwickeln mit Ihnen Strategien, wie Sie Ihr Kapitalmarktgeschäft zeitnah und sicher auf die neuen Anforderungen einstellen. Auch die Zunahme des besicherten beziehungsweise geclearten Derivategeschäfts hat einen direkten Einfluss auf die Profitabilität des Kundengeschäfts. Wir sorgen mit intelligenten Lösungsansätzen für eine bestmögliche Umsetzung der neuen Anforderungen, mit einem besonderen Blick für Ihr Geschäftsmodell.

Das wertorientierte Derivategeschäft sicher aufstellen

Unser Beratungsansatz basiert auf einem wertorientierten Derivategeschäft unter Berücksichtigung der entsprechenden regulatorischen Vorgaben und umfasst unter anderem:

  • Die Bewertung und Vorkalkulation für (strukturierte) Derivate
  • Moderne Preismodelle für Derivate: xVA Pricing (CVA, DVA, FVA, KVA, MVA & ColVA)
  • Restrukturierung von CSA-Verträgen
  • Modell-Selektion und -Validierung
  • Bilaterale Besicherung
  • Die standardisierte Methode zur Messung von Kontrahentenrisiken mit SA-CCR
  • CVA Risk Capital Charge
  • Fundamental Review of the Trading Book
  • Das Zinsrisiko im Bankbuch

Individuelle Analyse gestützt durch die LPA-eigene Pricing Library

Für die Strukturierung und Analyse Ihrer Finanzinstrumente steht Ihnen unsere LPA-eigene Pricing Library (LPACalc) zur Verfügung. LPACalc unterstützt Sie bei unabhängigen Modell-Validierungen und individuellen Analysen. Ebenso kommt sie bei den oben aufgeführten Bewertungsansätzen zum Einsatz. LPACalc enthält eine Vielzahl von Marktdaten, kann aber auch mit eigenen Systemen und Datenquellen verknüpft werden.

Wir unterstützen seit vielen Jahren Banken, Sparkassen und Finanzinstitute bei der Analyse und Anpassung in den Bereichen Produktstrukturierung (Produktmanagement), Treasury, Handel, Risikomanagement und Risikocontrolling. Die wachsenden Anforderungen im Hinblick auf Banken- und Kapitalmarktregulierungen machen unser Know-how heute wertvoller denn je. Lassen Sie uns gemeinsam durch die Entwicklung umfassender und maßgeschneiderter Lösungen einen langfristigen Mehrwert generieren und die Auswirkungen regulatorischer Änderungen minimieren.