Seminarangebot: xVA-Pricing von OTC-Derivaten

Für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Zins- und Währungsmanagement, Handel, Risikocontrolling, Finanzen und Meldewesen.

Die Finanzkrise hat den Blick auf Kontrahentenrisiken geschärft – insbesondere auch in Bezug auf derivative Steuerungsinstrumente im Zins- und Währungs­management. Dadurch hat sich das Pricing dieser Produkte in den letzten 10 Jahren deutlich gewandelt.

Das Seminar „xVA-Pricing von Derivaten“ richtet sich an für Fach- und Führungskräfte in Banken aus den Bereichen Zins- und Währungsmanagement, Handel, Risikocontrolling, Finanzen und Meldewesen und umfasst die Themen

  • Wertanpassungen (Valuation Adjustments)
  • Regulatorische Kapitalunterlegung
  • Analyse von Kostenkomponenten einer Derivatetransaktion (Mindestmargen)
  • xVA schonende Produktgestaltung

Der Praxisbezug wird durch eine Illustration auf Basis realistischer Situationen hergestellt und mit LPA-eigener Bewertungssoftware unterstützt, sodass Sie in die Lage versetzt werden, eine bonitätsadjustierte Bewertung einer Derivatetransaktion zu entwickeln und diese bei der Lösungsfindung im Kundengeschäft aktiv mit einzubeziehen.

Weitere Informationen zum Seminar finden Sie hier. Wenn Sie Ihr Wissen testen und an unserem xVA-Quiz teilnehmen möchten, klicken Sie hier.

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