Seminarangebot: Quantifizierung von Kontrahentenrisiken (CVA)

Für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Zins- und Währungsmanagement, Handel, Risikocontrolling, Finanzen und Meldewesen.

Die Finanzkrise hat den Blick auf Kontrahentenrisiken geschärft – insbesondere auch in Bezug auf derivative Steuerungsinstrumente im Zins- und Währungsmanagement. In dem Seminar thematisieren wir folgende Themen:

  • Entstehung von Kontrahentenrisiken
  • Wertanpassungen (Valuation Adjustments)
  • Regulatorische Kapitalunterlegung
  • Analyse von Kostenkomponenten einer Derivatetransaktion
  • Bilanzieller Ausweis von Kontrahentenrisiken

Der Praxisbezug wird durch eine Illustration auf Basis realistischer Situationen hergestellt und mit LPA-eigener Bewertungssoftware unterstützt, sodass Sie in die Lage versetzt werden, eine bonitätsadjustierte Bewertung einer Derivatetransaktion im Kundengeschäft zu entwickeln und durchzuführen.

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